Forex Gama

Negociando com o indicador Gmma e a importância do Backtesting Se há uma atividade relacionada ao comércio que eu realmente gosto de fazer é criar estratégias mecânicas simples que têm uma vantagem estatística e podem ser usadas com sucesso por qualquer pessoa, independentemente do nível de experiência no mundo da negociação Em geral, e Forex em particular. Este mês eu examinei um indicador de média móvel chamado GMMA (Guppy Multiple Moving Average) e tentei criar uma estratégia rentável, com base em algumas regras simples. Breve introdução ao indicador GMMA Mesmo que esta ferramenta (desenvolvida pelo comerciante australiano Daryl Guppy) não esteja disponível na plataforma Dukascopy jForex, você pode aplicá-la facilmente em seus gráficos, porque consiste simplesmente em dois grupos de médias móveis exponenciais (EMA) . As médias mais rápidas são 3, 5, 8, 10, 12 e 15 EMA, enquanto as mais lentas são 30, 35, 40, 45, 50 e 60 EMA. A maneira como você troca com o GMMA não é pelo crossover de média móvel típico que você esperaria, mas analisando e interpretando a interação entre os dois grupos (por exemplo, se a distância entre eles estiverem compactando ou expandindo) e também entre os diferentes EMAs dentro de cada grupo. No entanto, uma vez que acredito que olhar as coisas de forma diferente da maioria das pessoas é uma boa maneira de aumentar suas chances de sucesso, ignorei as interpretações usuais da GMMA e me concentrei no desenvolvimento de algo mais fácil de sistematizar e sem qualquer tipo de subjetividade. Ingredientes deste sistema mecânico Ao desenvolver essa estratégia, substituí as EMAs do grupo mais rápido para SMAs (média móvel simples), porque as EMAs reagirão de forma mais nervosa ao mercado e acabarão desencadeando muitos negócios ou fechando prematuramente os existentes. Coloque 3, 5, 8, 10, 12 e 15 SMA em seus gráficos. Você pode usar cores ligeiramente diferentes para distingui-las facilmente, por exemplo, diferentes tons de azul. Coloque as 30, 35, 40, 45, 50 e 60 EMA. Adicione um ATR 10, isso irá medir a volatilidade e nos ajudar com dimensionamento de posição e parar a colocação de perdas. Prazo: eu não recomendo usar qualquer coisa menor que 1 hora de velas, porque em prazos mais curtos há muito ruído de preço que sempre tem um impacto muito negativo ao usar médias móveis. Recomendar pares: qualquer par que se trate bem, tem muita liquidez e poucas picos de preços possíveis, pode ser usado. Isso é basicamente todas as principais. Regras da estratégia O objetivo desta estratégia é desencadear negócios somente quando há uma tendência clara no mercado, em todos os prazos. Vá LONGO quando no final da vela atual, todas as médias móveis estão corretamente alinhadas em uma direção de tendência ascendente, em ordem crescente. O EMA 3 será superior ao EMA 5, este será superior ao EMA 8 e, em seguida, EMA 10, até chegar à SMA 60: Vá em curto quando ocorre o contrário e as 12 médias móveis estão alinhadas em ordem decrescente: negociações abertas São exitadas quando a perda de parada inicial é atingida ou mais provável se uma ou mais das médias móveis não estiverem mais adequadamente alinhadas no final da vela (sempre aguarde que a vela feche). Por exemplo, uma posição longa seria fechada se o EMA 8 fosse abaixo da EMA 10, mesmo que todas as outras mantivessem seu alinhamento: a perda de paragem inicial é colocada em 2 x ATR 10. Então, se a ATR 10 for 75 pips, a parada Perda seria colocada 150 pips do preço de entrada. Todas as negociações são inscritas no aberto da próxima vela. Por exemplo, se no final da vela das 10h todas as médias móveis apontam para uma tendência de alta, então você abre uma posição longa logo quando a vela das 11h começa. Gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição Eu não recomendo tamanhos de lote fixos, os mercados são dinâmicos e, portanto, seus negócios devem ser. Como de costume com todas as minhas estratégias, incluo uma calculadora de gerenciamento de dinheiro do Excel, que usaremos para colocar a perda de parada e determinar o dimensionamento da posição, com base na volatilidade, no tamanho da conta de negociação e quanto desejamos arriscar por comércio. Desta forma, negociamos posições menores quando o mercado é mais volátil e maior quando o mercado está calmo. Além disso, ao combinar os lucros e negociar posições maiores, quanto maior a conta obtém (e o contrário, se começarmos a perder), conseguimos uma taxa de retorno maior do que se trocamos a mesma quantidade o tempo todo. Esta calculadora que desenvolvi foi descrita em outros artigos que escrevi, se você tiver dúvidas, verifique neste artigo como calcular o tamanho da posição e normalizar a volatilidade. Ou simplesmente postar uma pergunta aqui. É assim que a calculadora se parece: sempre faço alguns ajustes para melhor adaptá-lo a cada sistema que crie, você pode baixar esta calculadora de meses AQUI (você precisa do Excel para abri-lo). Eu fiz um backout manual desta estratégia em um gráfico diário do EURUSD nos últimos 10 anos, de 17 de abril de 2003 a 17 de abril de 2013. 1 pip foi retirado de cada posição, para spread e comissões, e o risco por comércio foi de 4 Do saldo da conta. Observe que esta estratégia pode ser usada em qualquer período de tempo, usei gráficos diários, porque isso é o que eu troco na minha conta ao vivo, e eu estava olhando para ver se eu poderia adicionar essa estratégia à minha coleção de sistemas. Esta estratégia não desencadeou muitos negócios, 120 em 10 anos. Considerando que há cerca de 250 velas diárias em um ano (2500 para todo o período de teste), há aproximadamente um sinal comercial a cada 21 velas, em média. Se ao invés de gráficos diários você usasse as horas, você poderia esperar cerca de 1 sinal comercial por dia. Se alguém quiser uma lista de algumas negociações feitas no backtest, informe-me nos comentários abaixo. Arriscando 4 por comércio, o sistema produziu um retorno positivo total de 51, o que equivale a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,21, enquanto a redução máxima foi de 32,1. Ao contrário do artigo dos últimos meses, onde os resultados dessa estratégia excederam minhas expectativas, desta vez eu tenho que admitir que estou desapontado. Embora os primeiros 5-6 anos do teste tenham sido muito bons, os anos seguintes produziram muitas perdas, o que causou esse grande levantamento. O sistema parece ter uma vantagem positiva (e em um mercado de soma negativa, mesmo quebrar mesmo já é bom), embora seja um pequeno. O meu maior desapontamento vem do fator de lucro (embora qualquer coisa acima de 1 seja rentável), não o CAGR, porque se eu tivesse usado velas horárias que sozinhas aumentariam significativamente o CAGR (e também o rebaixamento), porque haveria Muito mais trades e tempo para agravar os lucros. Como melhorar ainda mais o sistema Quase no final do backtest, comecei a perceber que colocar a perda de parada na ATR 10, com certeza, funcionaria melhor do que 2 x ATR 10, porque havia algumas grandes perdas que poderiam ter sido Parcialmente evitado. Se fizermos isso, também devemos reduzir o risco por comércio para 2. Eu também pensei em adicionar uma média móvel de muito longo prazo, possivelmente 200 SMA, e apenas ordens abertas na direção desse MA. Outro filtro poderia ser os recuos de Fibonacci, o que nos manteria fora de um comércio se houvesse uma ração importante perto do preço de abertura. Todas essas melhorias poderiam potencialmente dar um impulso ao fator de lucro, provavelmente retornarei a essa estratégia em algum momento no futuro, com testes adicionais. Palavras finais e por que o teste de retorno é tão importante Depois de verificar os resultados, e percebendo que eles não eram tão bons quanto eu esperava (eu estava contando com um fator de lucro de pelo menos 1,5), eu tinha duas opções: por um lado eu poderia ter descrito o (Sem os resultados de backtesting), dizendo o quão bem eu acreditava que funcionaria e a maioria das pessoas classificaria e me parabenizava por uma estratégia tão boa, por outro lado, eu poderia incluir o backtesting, admitindo que não é tão incrível Sistema depois de tudo (mesmo que ainda supera mais de 95 do mercado). Mas ao fazê-lo, dê um serviço muito melhor à comunidade, então a opção certa é óbvia. A lição aqui é simples, quando você acha que você tem uma ótima idéia, teste-a extensivamente antes de negociá-la em uma conta ao vivo. E se você vê um sistema desenvolvido por outro comerciante, peça-lhe que forneça um backtest, porque sem um, você realmente não sabe se o que parece ser uma ótima estratégia é realmente bom, ou apenas uma maneira de perder dinheiro muito rápido. Não há nenhuma estratégia de backtest. Traduzir para o médico russo Sim, o desempenho passado não é garantia de desempenho futuro, mas quando feito corretamente, o backtesting fornece uma boa idéia se uma determinada sistematização é lucrativa ou não. Porque sem backtesting, o que mais existe para nos dar uma certa confiança de que uma ideia funciona. ) Muitas vezes aconteceu comigo que eu tinha o que parecia ser ótimas idéias, apenas para que eles falhassem completamente ao fazer um longo backtest. ) As médias móveis podem ser perigosas, mas, como a maioria das coisas na negociação, elas também podem ser muito úteis, tudo depende de como elas são usadas. Por exemplo, algumas pessoas adoram Elliot Waves, mas para mim isso nunca funcionaria, mas Talvez um dia eu explique em detalhes por que eu não gosto de Elliot Waves. ) Movendo-se ao longo das médias móveis: P Bom artigo, bem explicado. Eu gostei da parte dos backtests. Devemos considerar que o mercado muda ao longo do tempo e algumas estratégias têm bons resultados em uma situação de mercado, mas falham em outras. O mercado mudou nos últimos anos, e as estratégias antigas que têm grande sucesso não funcionam agora. Mas podemos aprender com eles e adaptá-los aos novos tempos :) Mantenha o bom trabalho, yap parece muito profissional neste artigo. Eu vejo raramente esse tipo de trabalho aqui e espero que você seja um lugar melhor neste mês. Você já leu Guppys livros sobre este (e teve e-mails com ele também, bom amigo) e o ângulo das médias a longo prazo Sempre diminuirá ligeiramente quando uma puxar de volta para essa área ocorrer, o que é normal e esperado, o que queremos olhar é a propagação das médias de longo prazo, que não tem realmente comprimido tanto, e se essa retirada veio de uma quotbubblequot Que naquele caso não foi. Obrigado por me corrigir akuma. Tenho negociação de tendências por guppy, é que o que você tem para mim é muito compreensivo e meu curto período de atenção obtém o melhor de mim. Eu quero regras claras simples para seguir. Quais são as regras de entrada para a fraqueza da tendência temporária Antes de começar a negociar harmônicos, quebras de linha de tendência, etc. Eu sempre trocava com um sistema que possuía o guppy ma como indicador principal. Era uma versão diferente, acho que akuma fez isso, chamava-se de arco-íris3d e era um gmma modificado, basicamente, você esperava um sinal para passar do caminho dos investidores de longo prazo e apenas quando o segundo longo prazo estava acima Os investidores de longo prazo e concordaram com quottradersquot você faz um comércio. Eu posso compartilhar todo o sistema completo uma vez quando eu tiver o tempo. O segundo longo prazo acima do longo prazoGMMA Guppy 5m e 1m isso é muito importante. Junte-se às tendências estabelecidas em pontos de fraqueza de preços Junte-se às tendências estabelecidas que se rompem em novas altas Fugas comerciais usando mergulhos e rebotes de rali Comércio de manifestações de tendência de baixa como rali em vez de quebras de tendências Reconhecem quebras de tendência à medida que se desenvolvem Grau e natureza de separação no grupo de longo prazo definem força de tendência E fraqueza O grau e a natureza da separação no grupo de curto prazo definem a natureza da atividade de negociação. Grau e natureza da separação entre os dois grupos de médias móveis definem o caráter da tendência. A compressão mostra acordo sobre preço e valor. Compressão de ambos os grupos, ao mesmo tempo, indicam reavaliação importante do estoque e potencial para uma mudança de tendência Comércio na direção do grupo de médias a longo prazo As relações entre os grupos fornecem as informações necessárias sobre a natureza e o caráter da tendência. Não use como uma ferramenta de cruzamento em média móvel Permite uma análise efetiva do ambiente de tendência Melhora a seleção das táticas de negociação apropriadas Melhor compreensão da força da tendência Avaliação efetiva de movimentos de preços incomuns, como mergulhos e espigões Compreensão efetiva da atividade e comportamento de negociação Não aplicado efetivamente Tendência menos ações Não pode ser aplicado a todos os estoques de tendências Não use como um sinal de cruzamento médio móvel paixão e disciplina Eu espero que você fique por perto e publique seus negócios. Eu estava amando o thread do Linuxtrolls, mas ninguém mais estava ganhando dinheiro com seu sistema, exceto para ele. Muitas pessoas tentaram por meses e não podiam ganhar dinheiro. Ele disse que o WMAS funcionou muito melhor para os intervalos de tempo menores e EMAS wernt quase tão bom. Eu adoraria que você provasse isso de errado. Como você determina a sua perda de parada Você encerra para o dia após X ammount de pips Qual é o seu objetivo diário Eu também adoro isso porque todos dizem que os scalpers falham. Amaria por você provar que está errado. A maioria. bem. Eu gosto da maneira como o EMA parece e estou confortavel com, eu uso uma perda de 15 paradas se o mercado depois da entrada provavelmente me revirar, depois de ter 5 pips, eu mudo para BE e aguardo 10 pbs 15 pips. Mas você também pode usar o gmacd para entrar (todas as vezes que atravessam e cruzam acima ou abaixo de 0) e olso para sair. Alguns scalpers falham porque eles têm a habilidade suficiente para negociar um tfm tão pequeno, eles entram em um comércio e depois analizam se o comércio foi bom ou não e manter pequenos lucros e longos perdedores. E sim, isso é um trabalho difícil de fazer, mas deixe-me dizer-lhe algo, a recompensa é muito dinheiro. Estou fazendo 10 a 25 pips por sessão (2 por dia) se eu tiver 3 vencedores em uma linha, estou fora do dia também se eu tiver 2 perdedores paixão e disciplina